 |
Описание: Задача 1.1
Инвестиции равны 1000 тыс. $ в базовом году. Доход ожидается в размере 1300 тыс. $, при ставке дисконтирования равной: r1=12%. Определите NPV, PI, PP. Как измениться характеристики проекта, если риск составит 2%.
Задача 6.1.
По мнению пяти независимых экспертов проект принесет доход Q с вероятностью Р. Данные помещены в таблице.
Q, млн. р.1015121416
р0,40,10,20,20,1
Определить:
1. Определить характеристики проекта – ожидаемый средний доход и риск недополучения ожидаемой суммы;
2.Какой максимальный и минимальный доход следует ожидать с заданной доверительной вероятностью Рзад = 0,683, если риск валютный;
3.Какой ожидаемый доход будет получен, если по независимым причинам реализация проекта при тех же условиях будет задержана на год, ставка дисконта равна: r=12%.
Задача 8.2
Определите величину рисков от покупки активов двух компаний, равный величине Х1 (млн. долл.) и Х2 (млн. долл.).
Величина совместной покупки описывается функцией как: y=ex1+kx2.
Колебание величины Х1 и Х2 относительно средней величины описывается средним квадратическим отклонением: СКО (х1)=1 млн. долл. и СКО (х2)=2 млн. долл.
Рассмотреть предельные варианты работы фирм:
1)На одном рынке;
2)На независимых рынках;
3)Покупка составляет хорошо “диверсифицированный портфель”.
Вариант m=2: k=1/2, e=1/2.
Задача 11.1
Случайным образом выбрали n кредитов, выданных банком. Невозвращенцы оказались k кредитов. Найти границы интервала с уровнем доверия Рдов=0,954 для вероятности не возврата кредитов по всей совокупности выданных банков кредитов.
n=4000; k=800.
Задача 12.4
Рассчитать значение VaR аналитическим методом, если портфель состоит и N купленных фьючерсов на доллар США с январским исполнением, текущая цена фьючерса составляет Р, на основании январской статистики по фьючерсам получены значения среднего квадратического отклонения коэффициенты К, соответствующие каждому из доверительных уровней, которые приведены в таблице:
Доверительный уровень90,0%95,0%97,5%99,0%
Коэффициент1,281,651,962,33
СКОЦена инструмента Р-его текущая стоимостьN, тыс. шт.
0,001304000
Дополнительная информация: 8 страниц
Продавец:
Цена: 790,00 руб.
|