 |
Описание: По дисциплине «Финансовая среда предпринимательства и финансовые риски»
На тему «Методы оптимизации портфеля инвестиций»
Псковский государственный политехнический институт АНАЛИЗ РИСКОВконтрольная
3 вариант
Задача 1
Вложение капитала будет проходить в неопределенной рыночной среде. Предпринимателя может ожидать кризис, спад, застой, оживление и бум. Каждая из этих ситуаций характеризуется определенной вероятностью, причем сумма этих вероятностей равна единице (полная группа событий). Вложение капитала может проводиться в трех вариантах, каждому из которых соответствуют свои доходности (таблица 1).
Таблица 1
Доходность вложения капитала, %
Рыночная ситуацияВероятность ситуацииВариант 1Вариант 2Вариант 3
Кризис 0,03-5-4-20
Спад0,21020-10
Застой 0,3202530
Оживление0,4303040
Бум0,07454060
Сумма1,00-
Необходимо представить все расчеты, после чего составляется сравнительная таблица:
Таблица 2
Показатели дохода и риска для различных вариантов операций
ПоказателиВариант 1Вариант 2Вариант 3
Среднеожидаемое значение
Дисперсия
Среднеквадратическое отклонение
Коэффициент вариации
На основании этой таблицы делается вывод.
Задача 2
Необходимо выбрать лучший из трех возможных инвестиционных проектов: ИП1, ИП2, ИП3. Упомянутые проекты требуют вложения средств в размерах 200, 350 и 450 млн. руб. и могут дать прибыль в размере 100, 250 и 350 млн. руб. Риск потери средств по этим проектам характеризуется вероятностями 10, 5 и 20% соответственно. (подсказка: если вероятность потери по 1 проекту равна 10 %, то вероятность получения прибыли – 90 %, т. к. это полная группа событий)
Для решения используйте метод «дерево решений».
Дополнительная информация: Содержание
Введение…………….3
Глава 1. Методы оптимизации портфеля ценных бумаг….......................5
1.1 Этапы формирования портфеля ценных бумаг.…….…..5
1.2 Модели формирования портфеля ценных бумаг ……..8
Глава 2. Оценка риска и доходности портфеля ценных бумаг15
Глава 3. Оптимизация портфеля ценных бумаг20
Заключение22
Список использованной литературы24
Приложения26
Продавец:
Цена: 500,00 руб.
|